Feito contrato, matrícula não realizada, devo pagar?

Bom dia, eu fiz um contrato com determinada empresa de cursos, mas a matrícula não foi realizada, fui somente um dia ao curso, e desisti, portanto não realizei a matrícula... agora a empresa me cobra para pagar ao contrato, e se não houver pagamento, me ameaçam com penhora de bens..., devo pagar? não devo? afinal não fiz o curso, eles realmente podem fazer penhora, ou é somente pressão?