Não recebi o produto e houve descaso com o consumidor

Fiz uma compra pela internet e deveria ter recebido o produto no mês de Março e a empresa até agora não envio o produto.Em contato com a empresa, afirmam não ter o produto que eu comprei e já paguei, também se recusando a atender especificações do código de defesa do consumidor.Quero saber se é possível abrir processo pelo não cumprimento das leis e se cabe pedido de indenização por danos morais?Como proceder?Grato!!!